多单持仓 手
—
较前一日 —
中金所会员持仓研究/连接历史数据库…
多空持仓研究台
先看中信的持仓变化，再用下一交易日行情验证。
读取数据日期…
正在连接历史数据库…
双日多空概览
中信期货重点观察，其他榜内会员合并统计
日终排名收盘后发布查看提醒：16:30，未出则17:00复查（北京时间）读取下次检查时间…
当日
中信当日净变化 四品种手数合计
其他（不含中信）榜内四品种手数合计
| 对应指数 | 中信期货 · 当日净变化 | 其他 · 当日净变化 |
|---|---|---|
| 正在读取当天四品种数据… | ||
昨日上一已入库交易日
中信当日净变化 四品种手数合计
其他（不含中信）榜内四品种手数合计
| 对应指数 | 中信期货 · 当日净变化 | 其他 · 当日净变化 |
|---|---|---|
| 正在读取上一交易日数据… | ||
当日历史估计
预计查看 16:30北京时间 · 非官方固定发布时间
距离预计查看—
正在计算两种历史参考…
昨日持仓 → 今日盘面
等待行情
正在对齐持仓日和下一交易日…
正在读取对应指数行情…
净增多：多单变化 − 空单变化 > 0净增空：多单变化 − 空单变化 < 0与下方所选持仓日同步
统计口径
中信指中信期货历史名称合并；其他为两侧前20榜单中剔除中信期货后的分别汇总，中信建投归入其他。净变化＝当日多单增量−空单增量，减空也可能造成净增多；净持仓＝多单−空单。仅统计主力合约代理，榜单成分与换月会影响可比性；四品种手数合计不代表等额资金。缺一侧的会员不按零处理，未进榜并非没有持仓。
历史持仓与次日行情
选择品种与持仓日，沿时间轴验证多空变化。
空单持仓 手
—
较前一日 —
净持仓 多 − 空
—
净变动 —
多空比例 —
T+1 实际行情 上证指数
—
下一交易日 —
等待数据
多空持仓 × 次日指数
多单空单净持仓次日指数收盘
拖动底部滑块缩放 · 悬停联动查看 · 点击选日—
横轴均为持仓日 T；最下方行情已向前对齐，显示这笔持仓之后下一交易日的结果。缺失值留空，合约换月以标记区分。
持仓日 T——
预测时已知—仅使用当时已知历史结果
下一交易日 T+1——
WALK-FORWARD REPLAY
概率，历史上准不准？
方向判断正确比例—基准 —
概率误差 Brier ↓—基准 —
相对基准改善—负数表示未胜过基准
固定规则逐日模拟，每一天只使用当天可见的历史结果；这是历史回放验证，尚非真实上线后的独立验证。
历史上相似的那些天
| 持仓日 | 净变动 | 下一交易日 | 次日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 读取中… | |||
相似度同时考虑持仓比例、增减仓、指数涨跌、波动与成交量。相似不等于重演。
每日多空与次日行情明细
| 持仓日 T | 多单 | 空单 | 净持仓 | 净变动 | 当时上涨概率 | T+1日期 | T+1上证收盘 / 涨跌 | T+1对应指数收盘 / 涨跌 |
|---|
数据口径、概率算法与开源界面参考 ＋
数据口径
中金所每日主力合约代理，多空排名前20会员。期货公司“代客”是客户汇总，不能视为证券公司自营。中信期货与中信建投分别统计；默认合并中信期货的历史名称。缺失的一侧不按零处理。
“全部前20”分别加总各自多单榜、空单榜，二者成分可能不同，其差值并非全市场净持仓。主力切换和榜单进出也会影响可比性。
概率算法
读取中…
目标是下一交易日收盘相对T日收盘是否上涨；“未上涨”包含下跌与持平。当日持仓未发布时，顶部仅用上一交易日完整数据估计今日；待当日持仓和收盘日线完整后，下方模型才生成基于当日的次日概率。仅作分析辅助。
界面与开源参考
Motion · 入场、数值与切换动画（MIT）
Apache ECharts · 联动图表与缩放（Apache-2.0）
Magic UI · 光效边框参考（MIT）
React Bits · 动效方向调研，未复制组件